विदेशी मुद्रा जोड़ी व्यापारिक संकेतन वेक्टर

सिक्का-जोड़े-ट्रेडिंग अस्वीकरण - विदेशी मुद्रा, वायदा, स्टॉक और विकल्प ट्रेडिंग हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। इन बाजारों के व्यापार से जुड़े नुकसान का एक बड़ा खतरा है। नुकसान हो सकता है और हो सकता है। कोई भी तंत्र या पद्धति कभी विकसित नहीं हुई है जो मुनाफे की गारंटी दे सकती है या नुकसान से स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकती है। कोई प्रतिनिधित्व या निहितार्थ नहीं किया जा रहा है कि इस साइट पर निहित जानकारी का उपयोग मुनाफा पैदा करेगा या नुकसान से स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा कॉपीराइट प्रति 2018-2018, WCI WCM FXGears, अनधिकृत उपयोग, नकल, पुनर्वितरण, पुनर्प्रकाश और FXGears सामग्री के दोहराव, पूर्व लिखित अनुमति के बिना कड़ाई से प्रतिबंधित है। एसएमएफ कॉपी 2018 द्वारा फोरम सॉफ्टवेयर, रीसेलर प्रतिलिपि पर आधारित सरल मशीनें थीम, एसएमएफट्रिक्स, सांख्यिकी आर्बिट्रेज 8211 एक संयोगित जोड़ी का व्यापार करना मेरे आखिरी पोस्ट में gekkoquant20181217static-arbitrage-testing-for-cointegration-enhanced-dicky-fuller मैं एक गठबंधन परीक्षण, जोड़े, जहां परिभाषा द्वारा प्रसारित होना चाहिए मतलब वापस ले जाना चाहिए। इस पोस्ट में मैं एक आकस्मिक जोड़ी के व्यापार को दिखाने का इरादा रखता हूं और रॉयल डच शेल ए बनाम बी शेयरों का विश्लेषण जारी रखेगा (हम जानते हैं कि वे मेरे अंतिम पोस्ट से जुड़े हैं)। एक संयुग्मित जोड़ी का व्यापार सीधे आगे है, हम फैलाने का मतलब और विचरण जानते हैं, हम जानते हैं कि ये मूल्य निरंतर हैं। एक स्टेट आर्ब के लिए प्रवेश बिंदु केवल एक बड़े विचलन को मतलब से दूर देखना है एक बुनियादी रणनीति है: यदि फैल (टी) जीडीपी फैल (टी) जीडीए फैलता है तो 2Standard विचलन तब जाना चाहिए यदि फैल (टी) लेफ्टिनेंट मीट्रिक स्प्रेड 8211 2 स्टैंटर्ड विचलन फिर जाएं इस रणनीति के कई रूपांतर हैं, जो औसत चलती मानक विचलन चल रहा है (यह बाद में पता लगाया जाएगा ): यदि फैल (टी) जीडी एनडीए मूविंग एवरेज 2 एनडीए रोलिंग स्टैंडर्ड विचलन तो कम हो जाए तो स्प्रेड (टी) एलटी एनडीए चलते हुए औसत 8211 2 एनडेए रोलिंग स्टैंडर्ड विचलन फिर लंबा चलें मतलब रिवर्सियन की प्रतीक्षा करें: यदि फैल (टी) एलटी मीन स्प्रेड 2 एसटीडीए और फैल (टी -1) जीडी स्प्रेड 2 एसटीडी फैल (टी) जीडी स्प्रेड 8211 2 एसटीडी और फैल (टी-1) एलटी मीन स्प्रेड 8211 2 एसटीएडी एडवांसज़ यह है कि हम केवल वही व्यापार करते हैं जब हम औसत प्रत्यावर्तन देखते हैं, जहां अन्य मॉडल मतलब से बड़े विचलन पर मतलब प्रत्यावर्तन के लिए उम्मीद कर रहे हैं (फैल फैल रहा है) सभी उपरोक्त रणनीतियों को अपनी स्थिति से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है जब फैलाने के मतलब को वापस ले लिया जाता है निजी तौर पर मैं ऊपर से किसी भी प्रकार के व्यापार में 8217 टन का कारोबार करता हूँ क्योंकि वे प्रतिकूल ट्रेडों के लिए बाहर निकलने की रणनीति निर्दिष्ट करते हैं। Ie अगर प्रसार में 6 मानक विचलन चाल है तो यह एक अद्भुत व्यापार अवसर है या अधिक होने की वजह से फैलते हुए फैलते हैं। यह पोस्ट चल रहे औसत और रॉयल डच शेल ए बनाम बी शेयरों के लिए रोलिंग मानक विचलन मॉडल को देखेंगे, यह पिछले पोस्ट में पाया बचाव अनुपात का उपयोग करेगा। शार्प अनुपात शैल ए amp बी स्टेट आर्ब शैल एक वार्षिक शार्प अनुपात (आरएफ 0): शैल एएमपीबी स्टेट आर्ब 0.8224211 शैल ए 0.166307 शैल ए में निवेश करने के लिए स्टेट आर्ब के पास केवल एक बेहतर शार्प अनुपात है। पहली नज़र में 0.8 की रैंप अनुपात दिखता है निराशाजनक है, हालांकि चूंकि रणनीति इसमें से अधिकतर खर्च करती है 8217 समय बाजार से बाहर है, इसमें कम वार्षिक सापेक्ष अनुपात होगा। तेजी से अनुपात में वृद्धि करने के लिए, उच्च आवृत्तियों के व्यापार को देख सकते हैं या पोर्टफोलियो जोड़े हो सकते हैं ताकि बाजार में अधिक समय खर्च किया जा सके।